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财经211到芝大,再到芝加哥CME,贸大学长给金工学子的履历

  • 产品时间:2022-08-10 01:01
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简要描述:许同学申请配景:对外经济商业大学 金融工程专业申请效果:芝加哥大学金融数学现在就职于芝加哥CME团体清算所Quant Risk组分享话题:1.个性化申请履历2.金工专业结业事情偏向3.我在CME的事情4.什么样的人适合quant5.在美国求职的建议正式分享开始之前先得谢谢一下杜老师,跟杜老师认识或许是在4年前。从专业度来讲,杜老师真是杠杠的,他给的许多建议无论是在项目申请还是我毕了业找事情,都很是有建设性。 如果大家有时机跟杜老师互助的话,一定要多多提问题。...

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本文摘要:许同学申请配景:对外经济商业大学 金融工程专业申请效果:芝加哥大学金融数学现在就职于芝加哥CME团体清算所Quant Risk组分享话题:1.个性化申请履历2.金工专业结业事情偏向3.我在CME的事情4.什么样的人适合quant5.在美国求职的建议正式分享开始之前先得谢谢一下杜老师,跟杜老师认识或许是在4年前。从专业度来讲,杜老师真是杠杠的,他给的许多建议无论是在项目申请还是我毕了业找事情,都很是有建设性。 如果大家有时机跟杜老师互助的话,一定要多多提问题。

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许同学申请配景:对外经济商业大学 金融工程专业申请效果:芝加哥大学金融数学现在就职于芝加哥CME团体清算所Quant Risk组分享话题:1.个性化申请履历2.金工专业结业事情偏向3.我在CME的事情4.什么样的人适合quant5.在美国求职的建议正式分享开始之前先得谢谢一下杜老师,跟杜老师认识或许是在4年前。从专业度来讲,杜老师真是杠杠的,他给的许多建议无论是在项目申请还是我毕了业找事情,都很是有建设性。

如果大家有时机跟杜老师互助的话,一定要多多提问题。我是对外经济商业大学金融工程专业结业的,很是幸运地申到了芝加哥大学的金融数学项目,这个项目为期15个月。

结业之后在CME的清算所做风险治理的相关事情,我们组主要卖力利率产物。事情内容主要涉及市场风险和违约风险,以及流动性相关的一些内容。

另外,也接待所有智友的学弟学妹们如果特别关注芝大、金数、以及CME,可以通过杜老师来直接联系我。一、关于芝加哥大学UChicago 金融数学项目一般是一年半,中间有三个月暑假可以自己找实习,项目长度可以自己掌握,很flexible,修够学分即可结业,没有论文要求;可是芝大金数学费比力高,详细请参考文末网站,但相对纽约生活成本比力低;芝大自己是Quarter 制,春夏秋冬,每个小学期10周,前三个小学期 (Fall,Winter,Spring)学业强度递增。项目内中国人占70%以上,夹杂一部门印度人和美国人,我这一届录取约120人,下一届80-90人。

我们就业情况很是好,结业生部门去向包罗:Morgan Stanley, JP Morgan 的quant risk 和 asset management组, 高盛 quant risk组; DFA; 芝加哥CME团体和芝加哥base的trading firm。芝大整体申请历程不算庞大,需要录一个小视频回覆几个问题,算是video interview,可是没有真人的skype面试,许多其他金融工程和金融数学项目都有面试,而且另有的是技术型面试,直接就地让推导公式的那种,难度很大。如果你本科学校以及自己结果很好的话,有可能拿到半奖;这个项目录取的人专业配景比力多元化,应用数学,纯金融,EE,物理都有时机,最后我建议申请前大家有条件最很多多少修数学课程和编程课程。

二、个性化实习履历我或许讲一下我其时的申请情况,虽然说大家的实习履历都是私人订制,但在一定水平上还是有共通、借鉴之处。我有两段实习履历,最开始在一个期货公司举行了暑期实习,在一个trader的手下,通过一些海内生意业务所的平台,帮他做一些回测,难度并不大。

而另一份是因为之后这个trader跳槽去了另一家公司,然后我也就随着去了,总之跟这个trader接触也比力多,他也比力相识我,最后也从他的手里拿到了一封推荐信。另外我不知道大家对金融行业有几多相识,如果没有许多的相识,那么大家在剩余的大学时光一定要多跟这个圈子里的人接触。

通过实习或者谈天,尽可能多的相识行业,各个偏向都有什么样的岗位,每一个岗位的技术要求是什么,跟你自身的兴趣能力是否相符,然后基于这些判断逐步完善自己对行业的认识,这个历程不仅对你短期的申请有资助,对你未来的就业偏向简直定也有很大的资助。好比说我其时这方面的履历,无论在期货公司,还是教育公司,做的事情都是一些计谋的research,中间也会涉及到一些数据的获取,处置惩罚,编程方面的一些事情。其时发现我在统计方面确实比力单薄,编程方面的能力也很是有限,好比一些庞大且底层的语言,就没有措施实现。

通过这个履历,我发现如果以后我真的要从事这方面的事情,必须要深造一番。其时写PS的时候,就把自己这个思考的历程也写了进去。

这个思考历程至少可以让招生官意识到你对自己的未来有个设想,而且在朝着这个偏向努力。不能说是正确的,可是有一个基于其时情况的判断和思考。三、金工专业结业事情的偏向对于金工结业后事情的偏向,我笼统的列了一些。我的同学朋侪都有许多在从事这些岗位,所以我把这些岗位挑出来供大家简朴的相识。

1,金融分买方和卖方首先讲一下卖方和金融机构,卖方笼统的说就是大的投行和银行。银行方面有desk,前台有trader,trader手下有desk quant或者凭据trading种类的差别,有一些做事的market making algo quant。对于中台的岗位,有许多岗位叫做valuation(XVA),就是在trade的历程中,对你做出trade的成本举行一些调整、盘算调整项。

另外中台偏后台就是risk。好比Market risk,就是监控trading desk的风险;risk除了market之外还分信用风险或者模型风险。这三个方面岗位都比力多,整体来讲美国这边银行risk方面的岗位更多。评级机构,是做信用评级的一些公司。

美国这边有(Moody、Fitch)大家进去了应该会接触一些信用评级模型。2,第二是生意业务所美国大生意业务所两个CME和ICE。

CME产物比力多,规模比力大。生意业务所我知道的都是和clearing有关,因为生意业务所从本质上来讲就是,他提供生意业务场所和拉拢生意业务之后,还需要对每一笔生意业务举行清算,所以这方面的risk management和financial engineer这种岗位是很是多的。然后是BBG属于金融数据,一个金融机构。招一些类似financial engineer。

BBG本质是自己做一些模型,把它卖给client。这些所有的机构里,有一个特殊的叫QA,QA是quantitative assurance,可以归为model risk 里的一部门,来磨练你的model假设或是自己。

然后做一些test吗,但他并不是纯盘算机技术方面,他是跟金融相关的。3,第三就是买方买方就是种种基金、对冲基金以及资金治理的相关公司asset management。比力特殊的一类就是trading firm,在纽约芝加哥许多,可是生意业务种类都纷歧样。

这内里岗位一般毕了业能进去的就是quantitative analyst。一般买方的research,尤其是大的有头有脸的基金或者trading firm的research。现在基本上不招master了。所以如果大家有志于去很强的买方做quant research。

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希望大家去申一个理工科PhD。Trading firm凭据规模纷歧样,他会单独的区分trader或quant,甚至会有单独的operation,去检测一些算法生意业务的法式。但如果是小公司的话trader和quant是不分的,你既要做risk,也要做trading,也要做research。4,第四点是关于consulting firm相关的岗位首先来谈谈四大,以前一直以为四大只是做一个做一些strategic consulting会计相关事务的公司。

但厥后发现他们也会招一些risk相关的岗位。因为有银行会把自己的risk方面的事情外包出去,外包给四大consulting firm 或者是一些提供专门服务的小公司。5,第五点就是一些软件公司一些软件公司会提供一些订价或者风险治理、或者asset management 相关的一些服务或者软件。主要是做软件卖给client,这些也会要求一些quant的技术。

接下来就是和management consulting相关,但又并反面金工金数直接对口的事情,而是更偏统计data science或者analytics,或者之前提到的FIntech一些相关的事情。详细做的事情应该就是数据分析或者凭据公司的业务定制模型。

这些我相识的也不多,大家有兴趣可以关注一下这个偏向。6,第六点就是Trader芝加哥自己是做农产物起家的。所以CME自己涉及许多的农产物期货。CME前些年合并了一些纽约的生意业务所,今后涉及到一些金属类期货。

再者芝加哥这里有期权的生意业务所,形成了体量很是庞大的衍生品团体。可是据我所知,纽约那里有很是多的trading firm 或者asset management,那里的重心是做股票生意业务。

所以如果做trader的话,建议大家首选这两个都会。虽然说我们学习金融工程或者说从事这个行业,希望用盘算机算法来取代传统的生意业务方法,但芝加哥这边仍然有许多是靠手动生意业务的,这个短期其实也不是那么容易被算法取代。

究竟算法还是有局限性,所以traditional trader有很大的一部门。其次是quant,这个是比力能够明白的。

把生意业务计谋做成法式,用生意业务数据做回测。再然后把这个计谋应用到未来的生意业务当中。接下来第三个是HFT,这个主要是在银行做事,好比说大银行涉及一些外汇的生意业务。

体量很是大。然后在举行生意业务的时候,不希望自己的投资份额影响整个市场的价钱。这样会对自己造成一些成本打击,因此需要研究一些高频生意业务的算法。

主要是研究在什么时点去下单。以什么样的计谋去下单,怎样把大单拆成小单。这样既能够到达自己生意业务的目的,也不会让自己的生意业务成本显著上升。HFT这个行业现在更多是要求纯理工科配景的PhD去做,所以大家如果真的对这个比力感兴趣的话,可以思量一下PhD这个偏向。

HFT现在招master很少,除非你之前有相关的履历。7,最后一条单独讲讲developer因为美国的话法式员这个行业很是吃香,结业起薪很是高,一些大的科技公司招人的需求很是大,再加上公司自己福利也会很是好,所以会有许多海内的学生学习CS,然后去找CS相关的事情。

跟金融工程相关的developer,我列了两个,第一个infrastructure的developer,好比说一些自营公司搭建自己的生意业务平台的developer,卖力日常的下单、风险治理之类。第二个就是quant developer,这个就是银行生意业务所里都有,卖力维护quant生成的模型,或者对quant写出来的源码举行优化,让他的效率更高。如果大家不排挤CS,也想结业起薪高一些,那么developer是一个很是好的选择,甚至大家都不需要去申金工金数的项目,就去申一个CS项目结业出路也是很是好。四、我在CME的事情我在CME的部门是clearing,做的事情是clear house,大家如果学过的话,是一其中央清算系统。

基本上每个生意业务所在拉拢生意业务,而且确定生意业务对手方之后,会通过中央清算系统举行settlement,就是确定这笔trade发生。然后同时确定双方生意业务保证金,治理相应的风险,我们组做的事情是specifically focus on OKC的利率衍生品。

主要就是利率交换,另有一些CME挂牌的期货和期权的保证金盘算。Clear house主要就是保证金模型。然后我或许天天都在做,首先是一些随机的at Talk task。

好比说清算所的客户主要是银行,银行的一些client会发出一些他们自己一些分析的要求,我们会用自己的保证金模型给他们做分析。接下来就是维护我们自己的保证金模型以及对模型自己做一些革新和分析,包罗参数自己的一些革新和逻辑上的一些小的改动。

然后就是这些改动提出来后,做一些相应的research。改动通过以后就是举行coding,把它写到系统内里。然后所有的分析方面的要求,就是统计方面的基本模型,例如线性回归和一些时间序列模型。

然后coding方面,公司的底层法式使用C++写的。然后不行制止的需要大家去写一些C++,至少可以查错。然后系统方面也会用到JAVA,分析方面会用到Python或者R语言。

再次特别强调一些coding特别重要,分析方面可以用自己的软件,但公司的系统,是需要你自己去适应的,因此你就一定需要懂一些C++的数据结构和基本算法。五、什么样的人适合做quant我凭据自己的履历或许列了几条。

首先日常事情方面的要求思维要严谨,灵活,对于问题的分析要尽可能系统。另外有可能需要我们的系统做一些现在还不能实现的事情,所以要求你要相识系统,知道怎么改动他,能够到达什么样的效果,包罗你的模型,你能够改动哪些方面的参数,然后让模型根据你预想的偏向革新。

第二点是希望对数学或者是tech至少一方面感兴趣。因为我们日常事情接触到的事情,很大一部门是编程。

数学的话,生意业务所自己来说需要你读一些他们的paper、document。第三点是不反感编程,能沉得住气。大家写法式的时候,百分之30的时间在码,百分之70的时间在查错。

如果你们去到像CME的library,他们的法式很是庞大,每次你的法式堕落,需要你一步一步的去看,问题出在那里。这个需要很大耐心。

六、在美国的求职建议 第一点,我的履历,多去network,另有使用好你项目的career service advisor,多多使用这些人脉。对于advisor每个项目都太一样。

可是绝大部门的advisor手里都有很富厚的资源,你可以努力主动的去跟他聊,去相识一些信息。跟他讲明你的兴趣,讲明你职业偏向的设想计划。这样他手上一旦有什么新的资源,就会第一时间想到你,把你内推出去。美国找事情,内推是一个主要的渠道。

因为在美国新招的岗位不多,许多都市走内部的推荐流程。就是他会先从内部推荐的简历里先筛选。在内推可以满足招聘需求的情况下,就不会再去网站post这些岗位。如果你的学长学姐在一些你想去的公司事情,正好他有内推的时机,一定好好使用一下。

第二点,就是你做过的你写到简历里的项目,写的论文,一定要明确他的来龙去脉,完善这个思考的历程。你建模的时候,假设是什么、为什么要做这样的假设、取得了什么样的效果、你为什么要建这样的模型。这些事情一定要想清楚。因为在你面试的时候,在第一步的行为面试中,面试官就会凭据这些问题,举行更深一步的挖掘。

所以大家不能只是停留在这个项目用了什么模型,用了哪些算法。一涉及到原理性的问题就迷糊不清,在面试上是个大忌。

第三点,金数类项目的课程作业都是很有资助的,因此作业只管自己做,自己思考,不要怕花时间。我接触到许多同学,大家在读研期间,时间都是很是的紧。基本上都是从还没到这个项目的时候,就要准备简历,去投简历,做面试的准备。

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同时你需要花时间去network,找事情、改简历之类的,都市很浪费时间。因此许多人就会以为项目作业我就随便混混,能过就好。

可是我小我私家的履历,这些作业对你是很是有资助,尤其是你之前对这方面的接触比力少,作业则可以帮你弥补一些不足。所以希望大家自己做、自己思考。

第四点,很是重要,在你的学生生涯期间,不要怕收拒信。向各个偏向的岗位投简历,你可能投100封,或许可能只有10-20个岗位会回你。但实际上20封回复已经算比力多。

然后面试能到第二-三轮的也很是少。所以不要怕这样的履历,把它当成你学习的历程。学习如那边理压力,让自己更强大。

七、再次谢谢最后,再次谢谢智友的杜老师。也接待每一位想要留学读金工、金数专业的同学们和我联系,我很愿意给大家分享更多的履历。


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